A 基金在市场上涨时表现弱于基准，下跌时抗风险能力突出 B 基金在市场上行时超额收益显著，下行时控制能力优于基准 C 基金经理的Alpha能力持续稳定，与市场波动无关 D 上行捕获率过高表明基金风险偏好激进，需警惕下行风险

A 配股 B 增发 C 定向增发 D 送股

A 均值一方差模型，奠定了投资组合理论的基础 B 投资者将选择并持有的是有效的投资组合 C 该模型具有两个相关的特征，一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度 D 其前提假设是投资者是偏好风险的

A 上行捕获率>100%且下行捕获率>100% B 上行捕获率>100%且下行捕获率<100% C 整体捕获率（上行/下行）>1.5且下行捕获率>80% D 最大回撤<基准最大回撤，忽略上行捕获率

A 基金投资者是基金的所有者，基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有 B 所有类型证券投资基金的基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均按照基金份额比例分配收益 C 证券投资基金的风险共担是指基金的投资损失由基金份额持有人、管理人、托管人共同承担 D 证券投资基金利益共享是指基金份额持有人、基金管理人、基金托管人根据贡献水平分享基金的投资收益

A 联接基金依附于主基金 B 联接基金的申购渠道是商业银行 C 申购方式：可选定期定额投资 D 目标ETF资产不得低于联接基金资产净值的80%

A 证券交易所可以根据市场实际情况调整大宗交易的最低限额 B 对于当天停牌的股票，沪深交易所都不接受其大宗交易申请 C 大宗交易是指单笔数额较大的证券买卖 D 每个交易日15:00以后，上海证券交易所开始接受大宗交易

A 250.00元 B 255.25元 C 256.00元 D 256.25元

A 参数法又称为方差—协方差法 B 该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设 C 该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同 D 该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

A 回购条款 B 赎回条款 C 承销条款 D 专卖条款