第七章金融衍生工具

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按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，某一国债期货合约结算后单边总持仓量超过60万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的（

A 20％ B 25％ C 30％ D 50％

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按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，对于沪深300股指期货合约，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为（）手。

A 600 B 1200 C 2000 D 5000

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可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行的期权是（）。

A 欧式期权 B 美式期权 C 修正的美式期权 D 认沽期权

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股权类资产的远期合约不包括（）。

A 单个股票的远期合约 B 多个股票的远期合约 C 一篮子股票的远期合约 D 股票价格指数的远期合约

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金融互换的类别不包括（）。

A 信用违约互换 B 股权类互换 C 债权互换 D 货币互换

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（）是2007年发生的全球性金融危机中，导致大量金融机构陷入危机的最重要一类金融衍生产品。

A 信用违约互换 B 利率互换 C 收益互换 D 货币互换

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期货交易的对象是标准化产品，因此，套期保值者很可能难以找到与现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配的期货合约。如果选用替代合约进行套期保值操作，则并不能完全锁定

A 基差风险 B 匹配风险 C 市场风险 D 系统性风险

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下列关于信用违约互换（CDS）的说法中，错误的是（）。

A 在2007年以来发生的全球性金融危机中，导致大量金融机构陷入危机的最重要一类衍生金融产品是信用违约互换 B 信用违约一方当事人向另一方出售的是信誉 C 最基本的信用违约互换涉及两个当事人 D 若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿

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关于金融期货的套期保值功能，下列说法中错误的是（）。

A 期货交易之所以能够套期保值，其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格受相同经济因素的制约和影响，从而它们的变动趋势大致相同 B 若同时在现货市场和期货市场建立数量相同、方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨或是下跌，两种头寸盈亏恰好抵消，使套期保值者避免承担风险损失 C 空头套期保值是指持有现货空头（如持有股票空头）的交易者担心将来现货价格上涨（如股市大盘上涨）而给自己造成经济损失，于是买入期货合约 D 期货交易的对象是标准化产品

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（）的基本特征是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出现货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货。

A 股指期货对冲 B 商品期货对冲 C 套期保值 D 期权对冲

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